Баня-Ковиляча располагается на западе Сербии, в непосредственной близости от границы с Боснией и Герцеговиной, у подножия живописной горы Гучево. Этот бальнеологический курорт относится к региону Подринье, получившему своё название от одноимённой реки, протекающей здесь.